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Artigos UERJ

Não olhe para cima: a tragédia do RS sob as lentes da economia comportamental

Faz tempo que a Ciência Política descreve o fenômeno do ciclo eleitoral e como ele afeta a tomada de decisão em política pública. Também não é de hoje que o modelo do indivíduo racional-maximizador construído a partir da filosofia política na economia política foi estendido para explicar o comportamento de agentes políticos no poder...

Frontier-market economies as a new group of the financial periphery: patterns and transmission channels of global shocks

Even before the outbreak of the Covid-19 pandemic, many developing countries were already facing increasing debt burdens. The current ‘polycrisis’ (Tooze 2022), with its mutually reinforcing effects of different phenomena, such as the lingering effects of the pandemic...

Financialization, credit rating agencies, and “policy space”: The Brazilian experience

This paper analyzes the restrictions imposed by financialization on domestic policy space, especially in emerging economies, in light of the actions of credit rating agencies. The working hypothesis is that these agencies, in their interaction with governments, act to constrain the policy space from their position in the international financial system.

Pandemia do coronavírus e a retomada das políticas monetárias não convencionais nos EUA: algumas considerações à luz da crise financeira de 2007/08

O presente artigo analisa, preliminarmente, as políticas monetárias não convencionais adotadas pelo Federal Reserve, no período de 2020 até março de 2021, para conter os efeitos recessivos da crise de saúde pública mundial causada pela pandemia do coronavírus.

Artigos 2022 UERJ

09/11 Revista Brasileira de Finanças: Estimation of VIX futures through Gaussian factor models

Fernando Aiube - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Felipe Fernandes - Instituto de Matemática Pura e Aplicada; Carla Souza - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

02/09 Journal of Forecasting: Forecasting inflation time series using score-driven dynamic models and combination methods: The case of Brazil

Carlos Henrique Dias Cordeiro de Castro; Fernando Antonio Lucena Aiube

20/05 INTERPLAY BETWEEN INNOVATION BARRIERS AND COOPERATION IN LATIN AMERICA: LESSONS FOR PUBLIC POLICY

Mauricio Canêdo-Pinheiro (FCE/UERJ and FGV Energia); Filipe Lage de Sousa (UFF); Bernardo Pereira Cabral (UFBA)

Artigos 2021 UERJ

31/03 Transition and measurement noise correlation in affine and Gaussian models: the case of oil prices

Carla Gomes Costa de Souza e Fernando Antonio Lucena Aiube

Artigos 2020 UERJ

09/05 Hedging the Brazilian stock index in the era of low interest rates: What has changed?

Fernando Antonio Lucena Aiube e Winicius Botelho Faquieri

10/04 The impact of Co-Jumps in the oil sector

Marcio Poletti Laurini, Roberto Baltieri Mauad e Fernando Antonio Lucena Aiube

02/04 Time-varying market price of risk and autoregressive error

Carla Gomes Costa de Souza e Fernando Antonio Lucena Aiube

30/03 Modelo de fatores para commodities e cenários de preços no curto prazo: o caso da soja

Fernando Antonio Lucena Aiube, Bruna Carolina Fiuza Ferreira e Ariel Levy

10/02 Network connectedness of green bonds and asset classes

Juan C. Reboredo, Andrea Ugolini e Fernando Antonio Lucena Aiube

Artigos 2019 UERJ

10/11 Can Gaussian factor models of commodity prices capture de financialization phenomenon?

Fernando Antonio Lucena Aiube e Winicius Botelho Faquieri

10/09 On the Brazilian fuel pricing policy: A Gaussian factor model approach

Fernando Antonio Lucena Aiube

19/04 Recent movements of oil prices and future scenarios

Fernando Antonio Lucena Aiube e Ariel Levy

Artigos 2018 UERJ