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Artigos UERJ

Curso de Ciências Econômicas da Uerj é aceito como filiado ao CFA Institute

O curso de Ciências Econômicas da Uerj foi aceito como filiado ao CFA Institute, entidade internacional responsável pela certificação de profissionais que atuam em análise de investimentos.

Mais notícias do Norte: o novo guia de fusões estadunidense

Encontra-se em consulta pública até 18 de setembro de 2023 a proposta de novos Guidelines para fusões e aquisições desenhada pela Federal Trade Commission (FTC) e pela Divisão Antitruste do Departamento de Justiça (DOJ).

Lina Khan e sua corrida contra o tempo para recuperar o antitruste nos EUA

Programa posto em marcha pelo FTC a partir de 2021 é tão ambicioso quanto arriscado

Revista Brasileira de Finanças: Estimation of VIX futures through Gaussian factor models

Fernando Aiube - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Felipe Fernandes - Instituto de Matemática Pura e Aplicada; Carla Souza - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Artigos 2022 UERJ

09/11 Revista Brasileira de Finanças: Estimation of VIX futures through Gaussian factor models

Fernando Aiube - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Felipe Fernandes - Instituto de Matemática Pura e Aplicada; Carla Souza - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

02/09 Journal of Forecasting: Forecasting inflation time series using score-driven dynamic models and combination methods: The case of Brazil

Carlos Henrique Dias Cordeiro de Castro; Fernando Antonio Lucena Aiube

20/05 INTERPLAY BETWEEN INNOVATION BARRIERS AND COOPERATION IN LATIN AMERICA: LESSONS FOR PUBLIC POLICY

Mauricio Canêdo-Pinheiro (FCE/UERJ and FGV Energia); Filipe Lage de Sousa (UFF); Bernardo Pereira Cabral (UFBA)

Artigos 2021 UERJ

31/03 Transition and measurement noise correlation in affine and Gaussian models: the case of oil prices

Carla Gomes Costa de Souza e Fernando Antonio Lucena Aiube

Artigos 2020 UERJ

09/05 Hedging the Brazilian stock index in the era of low interest rates: What has changed?

Fernando Antonio Lucena Aiube e Winicius Botelho Faquieri

10/04 The impact of Co-Jumps in the oil sector

Marcio Poletti Laurini, Roberto Baltieri Mauad e Fernando Antonio Lucena Aiube

02/04 Time-varying market price of risk and autoregressive error

Carla Gomes Costa de Souza e Fernando Antonio Lucena Aiube

30/03 Modelo de fatores para commodities e cenários de preços no curto prazo: o caso da soja

Fernando Antonio Lucena Aiube, Bruna Carolina Fiuza Ferreira e Ariel Levy

10/02 Network connectedness of green bonds and asset classes

Juan C. Reboredo, Andrea Ugolini e Fernando Antonio Lucena Aiube

Artigos 2019 UERJ

10/11 Can Gaussian factor models of commodity prices capture de financialization phenomenon?

Fernando Antonio Lucena Aiube e Winicius Botelho Faquieri

10/09 On the Brazilian fuel pricing policy: A Gaussian factor model approach

Fernando Antonio Lucena Aiube

19/04 Recent movements of oil prices and future scenarios

Fernando Antonio Lucena Aiube e Ariel Levy

Artigos 2018 UERJ